Vor 3 Monaten startete ein kleines Projekt zum Trading im MES mit KI Unterstützung. Was am Anfang sehr aussichtsreich begann, wurde in der Folgezeit leider durch die Technik meines Webhosters etwas ausgebremst. Der wochenlange Ausfall von Contabo zehrte an meinen Nerven und erschwerte natürlich auch die Aktualisierung der Newsletter und Charttools. Nachdem nun der Laden wieder einigermaßen läuft, habe ich jedoch auf die Updates der Charts verzichtet, da deren Größe inzwischen einige Limits gesprengt hat. Ungeachtet dessen will ich euch ein Fazit nicht vorenthalten, denn dieses bietet sich nun mit dem Auslaufen des Junikontraktes im MES an. Eine nahtlose Fortsetzung macht erstmal keinen Sinn, da die neuen Daten für den Septemberkontrakt getrackt werden und ich keinen Continuous Kontrakt im Chart abbilden kann.
Was war die Ausgangssituation?
Die Handelsidee war die automatisierte Umsetzung einer simplen Logik aus dem Volumeprofile.
- Pullback an VAH bzw. VAL vom Vortag und Handel der Value Area
- im Optimalfall sollten die Einstiege mit dem Informationen aus dem Orderflow unterstützt werden, also z.B. ein Reversal an der entsprechenden Location mit Bestätigung aus dem Delta, BigTrades etc.
- Gap Filter sorgten für das Vermeiden von schlechten Einstiegen
- enge Stopps sorgten für Kapitalerhalt
Da Claude nur die Minutendaten zur Verfügung hatte, wurde defacto also auch nur die simple Price Action ausgewertet. Also hat der MES die Location erreicht, gab es einen Fill, wie war der Stopp und bis wohin ist der Lümmel gelaufen.
Bull - und Bear Run sorgen für Zuschauen
Wie jeder von euch in den letzten Wochen sehen konnte, war der Markt von extremen Bewegungen geprägt. Das typische Onetime Framing dieser Tage, also alles ballert sofort in eine Richtung sorgte für eine lange Durststrecke, da es schlicht keine Pullbacks an die Vortages Value Area gab. Dies macht sich natürlich in der Statstik bemerkbar.
Hier ein paar Auszüge der Auswertung:
Der MES ist über den Zeitraum des Junikontraktes 789 Punkte losmarschiert, also 3.945 Dollar mit 1 MES. bei Buy and Hold. Die Strategie kam auf 415 Dollar oder 83 Punkte.
Die Systemanalyse stellt die Stärken und Schwächen des Ansatzes heraus:
Die Gesamtbewertung kommt zu folgendem Ergebnis:
Das MES Market Profile Value Area Play hat im Junikontrakt seinen Kernauftrag erfüllt: Kapitalschutz in Trendphasen bei gleichzeitiger Profitabilität in Balancing-Phasen. Das Konto wuchs von $2.000 auf $2.415,65 (+20,8%) mit einem maximalen Drawdown von $173,75 (8,7%).
Der kritische Schwachpunkt ist die Stop-Breite: ein Mindest-Struct-Stop von 4–5 Pkt statt 2 Pkt hätte die drei Wick-Stops (30.04, 03.06, 12.06) mit hoher Wahrscheinlichkeit vermieden. Die Trades liefen anschließend alle in der erwarteten Richtung weiter (MFE 10–79 Pkt). Das ist die größte Einzel-Verbesserung für den Folgekontrakt.
Die OTF-Up-Phase (20.05–02.06, +270 Pkt ohne einen Trade) illustriert das klassische Limit-Entry-Dilemma: das System kann in starken Trends nicht partizipieren. Für eine höhere Kapitaleffizienz wäre ein ergänzender Breakout-Modus in klar trendfolgenden ETH-Phasen sinnvoll.
Empfehlung Septemberkontrakt (09-26): Mindest-Struct-Stop erhöhen auf 4 Pkt · Rollover-VA-Kette sauber initialisieren · BE-Stop-Logik beibehalten · Gap-Filter beibehalten.
Die komplette Auswertung kannst Du hier im Detail nochmals nachlesen.
Das Projekt war auf ein kleines Propkonto abgestimmt. Als Kapitalgröße hatte ich bewusst nur $2.000 genommen. Das Hoch wurde am 14.04.2026 bei $2.533,15 markiert, um dann sukzessive abzubröckeln. Endstand $2.415,65
Schaut man jetzt nüchtern auf das Ergebnis, dann sind 20% auf das EK nicht so übel, zumal der Drawdown in einem vernünftigen Verhältnis steht. Claude schlägt eine verbesserte Stopplogik vor, die noch ein paar Runner produziert hätte. Dies werde ich im Septemberkontrakt einmal prüfen und zu gegebener Zeit berichten.
Last but not least - die Handelslogik im Detail
MES Value Area Play — Handelslogik und Trade-Management
Überblick
Das System ist ein regelbasiertes Mean-Reversion- und Trend-Continuation-System für den Micro E-Mini S&P 500 Futures (MES, Tickwert $1,25 = 0,25 Pkt). Es handelt ein Kontakt pro Tag, maximal einen Trade. Die gesamte Entscheidungslogik läuft in drei sequenziellen Schritten ab, bevor der RTH-Handel um 15:30 MEZ beginnt.
Schritt 1 — Referenzlevels berechnen (Vorabend)
Grundlage: ETH Volume Profile des Vortages (00:00–23:59 MEZ)
Aus den 1-Minuten-OHLCV-Daten der gesamten Vortages-Session wird ein volumengewichtetes Profil berechnet. Die 70%-Methode identifiziert drei Levels:
| Level | Bedeutung | Berechnung |
|---|---|---|
| vPOC | Volume Point of Control — Preis mit dem höchsten Handelsvolumen | Preis mit dem höchsten Volumen-Anteil |
| vVAH | Value Area High — obere Grenze des 70%-Volumenbereichs | Obere Ausdehnung der Kernzone |
| vVAL | Value Area Low — untere Grenze des 70%-Volumenbereichs | Untere Ausdehnung der Kernzone |
Wichtig: Es werden ausdrücklich ETH-Volume-Profile-Werte verwendet, nicht TPO-basierte Market-Profile-Levels (die nach Zeit gewichten statt nach Volumen). Das RTH-Volume-Profile des Vortages dient nur zur visuellen Referenz, nicht als Signalgeber.
Schritt 2 — Tagesbias ermitteln (kurz vor 15:30 MEZ)
Der finale ETH-Close unmittelbar vor RTH-Open (15:30 MEZ) wird mit vVAH und vVAL verglichen:
ETH-C > vVAH (+5 Pkt Mindestabstand) → BULLISH → Szenario A LONG
ETH-C < vVAL (−5 Pkt Mindestabstand) → BEARISH → Szenario B SHORT
vVAL ≤ ETH-C ≤ vVAH → NEUTRAL → Szenario C FADEMaßgeblich ist der finale ETH-Schlusskurs um 15:30 MEZ — ein Frühstand aus dem Morgen ist nur orientierend, kein verbindliches Signal.
Gap-Filter: Wenn der RTH-Open mehr als 60 Punkte über/unter dem Entry-Level liegt, wird kein Trade eröffnet. Zu weites Gapping erhöht das Risiko eines sofortigen Reversals.
Schritt 3 — M5-Confirm und Entry (15:30–15:35 MEZ)
Die erste 5-Minuten-Kerze des RTH (15:30–15:35 MEZ) bestätigt oder verwirft das Signal:
Szenario A — LONG (BULLISH-Bias):
- M5-Schlusskurs > vVAH → Confirm ✓
- Entry: Limit Buy @ vVAH (Pullback auf den Level abwarten, max. 60 Minuten Fenster)
- Kein M5-Confirm → kein Trade
Szenario B — SHORT (BEARISH-Bias):
- M5-Schlusskurs < vVAL → Confirm ✓
- Entry: Limit Sell @ vVAL (Pullback auf den Level abwarten, max. 60 Minuten Fenster)
- Kein M5-Confirm → kein Trade
Szenario C — FADE (NEUTRAL-Bias):
- Kein M5-Confirm erforderlich
- Bei Open in der VA: Limit Buy @ vVAL oder Limit Sell @ vVAH
- Ziel: vPOC in beiden Richtungen
Trade-Management
Stop-Loss:
In der frühen Systemphase (KW13–KW17) wurde ein fixer Stop von 5 Punkten = $25 verwendet. Ab KW18 wurde auf einen Struct-Stop umgestellt: Stop = Tief/Hoch der M5-Confirm-Kerze ± 0,25 Pkt, Minimum 2 Pkt, Maximum 10 Pkt. In der Praxis wurden fast alle neueren Stops auf dem 2-Pkt-Minimum ausgelöst — was vier Wick-Stops von je −$10 produzierte.
Gewinnziele:
Z1 = Entry + 22,5 Punkte (LONG) bzw. Entry − 22,5 Punkte (SHORT)
Z2 = Entry + 45,0 Punkte (LONG) bzw. Entry − 45,0 Punkte (SHORT)Z1 und Z2 sind feste Abstände, unabhängig von der VA-Breite. In Szenario C (Fade) ist Z1 = vPOC.
Break-Even-Regel:
Sobald Z1 erreicht ist, wird der Stop auf den Entry-Preis gezogen (Break-Even). Das schützt bei Reversals — demonstriert am 11.06: Z1 wurde erreicht, dann folgte ein TD Up mit 157 Punkten Range; dank BE-Stop resultierte $0 statt Verlust.
Kein Trade-Pyramiding, kein Scaling: Pro Tag maximal eine Position, ein Kontakt.
Vollständige Entscheidungssequenz (Tagesablauf)
Vorabend:
ETH-Daten laden → VP berechnen → vVAH / vVAL / vPOC notieren
15:29 MEZ:
ETH-C ableiten
→ > vVAH (+5)? BULLISH → Limit Buy @ vVAH vorbereiten
→ < vVAL (−5)? BEARISH → Limit Sell @ vVAL vorbereiten
→ IN VA? NEUTRAL → Limit Buy @ vVAL / Sell @ vVAH vorbereiten
15:30 MEZ (M5-Bar öffnet):
BULLISH: M5-Close > vVAH? Ja → Buy Limit @ vVAH aktiv; Nein → kein Trade
BEARISH: M5-Close < vVAL? Ja → Sell Limit @ vVAL aktiv; Nein → kein Trade
NEUTRAL: Limit-Orders ohne M5-Confirm direkt aktiv
15:30–16:30 MEZ (60-Min-Fenster):
Pullback auf Entry-Level → Fill
Kein Pullback in 60 Min → Order löschen, kein Trade
Nach Fill:
Stop gesetzt (Struct-Stop oder fix)
Z1 überwacht
Z1 erreicht → Stop auf BE verschieben
Z2 überwacht oder EOD-Exit
22:00 MEZ (RTH-Close):
Offene Position schließen (EOD-Exit)Was das System nicht macht
- Es handelt keine Breakouts — nur Pullbacks an bekannte Levels
- Es handelt nicht in aktiven Trendphasen ohne Pullback (OTF-Up: 20.05–02.06 → 0 Trades in 10 Tagen)
- Es handelt nicht ohne M5-Confirm in Szenarien A und B
- Es handelt nicht bei extremem Gap (>60 Pkt über/unter Entry)
- Es skaliert nicht — kein Nachkaufen, kein Aufstocken
Das führt zur charakteristischen Verteilung: wenige Fills in Trendmärkten, dafür strukturierter Kapitalschutz. Von 22 ausgeführten Trades entstammten 6 Gewinnern (davon 2 mit Z2-Exit) der Gesamt-P/L von +$415,65 auf einem $2.000-Konto.
P.S. ich habe Claude nochmals prüfen lassen und für Klarstellung gesorgt - nicht Marketprofile Daten, sondern Volume Profile Daten wurden verwendet.
Fazit:
Betrachtet man die Vola der letzten Wochen, dann ist das Ergebnis sicher nicht der Burner, aber apropos BURN.... der Account wäre auch nicht verbrannt worden. Geduld und Spucke und klares Riskmanagement sorgen für ein konservativ gutes Ergebnis.
Ich hoffe, dieses kleine Projekt gab Dir etwas Anregung, selbst Ideen zu entwickeln und mit KI Unterstützung umzusetzen und auszuwerten.
