...nein, nicht die Hosen, sondern die Frage: was wäre wenn !
- Was wäre, wenn Du Dein Szenario ohne zu zögern umgesetzt hättest.
- Was wäre, wenn Du gar keine Gelegenheit hattest, konzentriert zu handeln.
- Was wäre, wenn Du einfach nur Deiner Statistik vertraut hättest, die da sagt: Freitag NO TRADE.
So oder ähnlich fragen sich bestimmt einige Trader, die das kleine Blutbad gestern verfolgt haben.
Womöglich gibt es in den kommenden Tagen wieder einen Kaufalarm bei den Proptradingfirnen, der den Verlierern des gestrigen Tages einen Neustart erleichtern soll. Natürlich gibt es auch Gewinner des brutalen Trendtages und erste Videos von 6 bis 7stelligen Gewinnen machen auf YouTube schon wieder die Runde. Bleiben wir aber mal ganz nüchtern und versuchen aus diesem Tag für die Zukunft zu lernen.
Nach der Rally der letzten Wochen lag ein Abverkauf in der Luft. Insbesondere der Donnerstag fischte oben nochmal die letzten Bullen im NQ ab und nahm dann langsam Kurs Richtung Süden. Das der US Markt , und hier insbesondere der S&P noch relativ standhaft blieb, lag eigentlich nur am Onkel Dow. Dieser machte prompt das Gegenteil und schnupperte weiter Höhenluft. Es gab also mal wieder eine schon oft beobachtete Szenerie - Techs down, Value up... Hauptsache der Ballon S&P bleibt oben. Gestern nun gab es eine Entladung. Zur besten Sendezeit - Freitag mit NFP. Eigentlich ein Tag mit Ansage, aber eben auch ein Tag mit klaren Regeln. Die heißt bei mir - Freitag kein Handel. Börse hat ja Montag auch auf. Nun kann man verpassten Gelegenheiten nachtrauern, oder aber einfach relaxen und sagen, was soll's. An solchen Tagen hast Du meist Prügel bekommen, also fahre die ruhige Schiene nach dem Sturm.
Entgegen dieser Regel war ich dann doch für paar Minuten am Schirm - paar kleine Scalps nach US Open und zum Close. Das reichte, um die Tagesziele in den PA zu erfüllen und sich dann dem Freitagsport zu widmen. Allerdings stellte ich mir die Frage, was wäre denn gewesen, wenn man konzentriert und fokussiert hätte handeln können. Welche Möglichkeiten hätten sich auch unter Propbedingungen mit dem Damoklesschwert Drawdown ergeben. Ich habe daher heute einmal Claude folgende Frage gestellt.
Claude macht ein Recap nach Proprisiko Regeln
Wir hatten gestern einen Trendtag im NQ/MNQ. Im Anhang erhälst du die Daten im Minutenchart.
- Fertige einen Chart im light Design im M1 und M5
- wir wollen die Stopsetzung simulieren
- gehe dazu mit Unterschreiten des US Open (Close im M1 und im M5) short und setze den Stop nach folgenden Kriterien
1. wir haben ein Verlustlimit von 100 Dollar und ziehen den Stop jeweils sinnvoll nach
2. ist der erste Kontrakt im Gewinn mit einem CRV von 2:1, dann wird weiter skaliert - wieviel Kontrakte sind im best case möglich - wir haben einen End of Day Drawdown von 2.000 Dollar, alternativ einen Trailing Drawdown von 2.000 Dollar
- welche Szenarien ergeben sich aus dem Chartverlauf, um das Maximum an P&L zu erreichen
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Was war passiert:
Der US Open Low der M1-Eröffnungskerze lag bei 30.020,25. Um 15:37 Uhr UTC schloss der erste M1-Kerze darunter (Close: 30.015,75) → Entry Short im M1 um 15:38 bei 30.015,25. Im M5 war der Trigger bereits eine Kerze früher um 15:35 aktiv → M5-Entry um 15:40 bei 29.985,00.
Stop-Logik (50 Punkte = $100/MNQ):
| Level | M1 | M5 |
|---|---|---|
| Entry Short | 30.015,25 | 29.985,00 |
| Initial Stop | 30.065,25 | 30.035,00 |
| TP1 / K2-Signal (CRV 2:1) | 29.915,25 | 29.885,00 |
| Break Even nach TP1 | 30.015,25 | 29.985,00 |
| Day Low | 28.973,75 | 28.973,75 |
Szenarien:
- Szenario A (konservativ, 1→2 Kontrakte): K1 schließt bei TP1 (+$200), K2 läuft bis Day Low → +$2.083 Gesamt
- Szenario B (moderat, 1→3 Kontrakte): Scale bei TP1 und nochmal bei CRV 4:1 → ~$3.566
- Szenario C (aggressiv, 4 Kontrakte): Schrittweises Scaling alle ~200 Punkte → ~$5.050
Drawdown-Fazit: Beide Limits ($2.000 EOD und Trailing DD) wären problemlos eingehalten worden. Der einzige kritische Punkt war der Pullback 16:00–16:20 Uhr auf ~29.940 — wer den Stop nicht zu früh nachgezogen hatte, überlebte ihn. Maximale Kontraktanzahl bei sinnvollem Risikomanagement mit diesem Setup: 4–5 MNQ gleichzeitig.
Nun haben wir nicht alle paar Tage einen 1.000 Punkte Trendtag. Die Auwertung wandert aber trotzdem in das Tradingtagebuch als Beispiel eines Hardcore Trendtages. In diesem Beispiel hab ich nur mit einem lumpigen Micro begonnen. Die Simulation skalierte in der Spitze auf 4 MNQ.
Drawdown - Trailing oder End of Day
Die Auswertung für den gestrigen Freitag hätte bei beiden Modellen keinen Schmerz hinterlassen. Häufig sind ja die raketenartigen Rücksetzer im NQ/MNQ ein Argument für den EoD, da man im Trailing DD eher geneigt ist, schneller die Gewinne mitzunehmen. Das Problem danach ist dann meist der Wiedereinstieg in die jeweilige Trendrichtung. Nachfolgend der Chart auf M5 mit allen Skalierungen:
Was hier im Chart so schön aussieht, hätte ich im Livebetrieb wohl nicht umsetzen können. Ich müsste mich hier auch zwingen, einfach laufen zu lassen. Aber genau deshalb sind diese Auswertungen hilfreich. Ein erfolgreicher Tag dieser Dimension finanziert dir eben 10 bis 20 Katastrofentage.
Was lernen wir also daraus?
Wenn es mal wieder unruhig wird, und diese Tage werden irgendwann wiederkommen, einfach mal cool bleiben und durchziehen. Tage wie diese sind zwar nicht sehr häufig anzutreffen, es gab sie aber schon mehrfach in den letzten Jahren. Sei also vorbereitet. Vertraue Deinem Plan und beachte Dein Risiko - den Rest entscheidet der Markt.
Den kompletten Chart mit der Auswertung kannst Du hier in aller Ausführlichkeit bewundern.
End of Day Drawdown - wer bietet sich an?
Bleibt die Frage, wer von den Propfirmen bietet sich denn für derartige Tage an. Also End of Day in Evaluation und Funded Account. Von meinen Favoriten kommen da nur zwei in Frage. Apex Trader Funding und IQ Capital. Beide Firmen haben laufende Rabattaktionen.
- Apex Trader Funding 90% bis 10. Juni
- IQ Capital 80% auf alle Challenges und 40 % auf Instant Funded bis Sonntag Abend
Fazit:
Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Wer diese Geduld am Freitag hatte, konnte aus der Mücke einen fetten Elefanten machen. Wer nicht, so wie ich - der schaut sich das Geschehen im Recap an und zieht daraus seine Schlüsse. Vielleicht gibt es ja beim nächsten Mal einen kleinen Elefanten zu gewinnen... töröööö
