An einem Wochenende habe ich mir ein eigenes Orderflow-Terminal gebaut: Chart mit Footprint, DOM, Time & Sales, Profile, Setup-Alarme und eine Kontenübersicht mit Prop-Regeln und ein Trading-Journal. Gebraucht habe ich dafür gut vier Stunden Arbeitszeit, verteilt auf drei Sitzungen – mit einer KI als Entwicklungspartner.
Vorweg, damit es keine Missverständnisse gibt: Das Terminal ist ein Bildungs- und Schulungsprojekt. Es ist für meinen eigenen Bedarf gebaut, wird nicht verkauft und ist kein Ersatz für eine geprüfte Handelsplattform. Ich nutze es, um Orderflow besser zu verstehen, Setups zu erforschen und Abläufe zu trainieren. Gehandelt wird damit ausschließlich auf dem Paper-Konto.
In diesem Artikel zeige ich Dir, was das Ziel war, welche Überlegungen vorab wichtig sind und wie die Umsetzung Schritt für Schritt lief. Vielleicht ist es eine Anregung, Dir Dein eigenes Werkzeug zu bauen.
Das Ziel: ein Werkzeug, das genau meinen Ablauf abbildet
Ich handle NQ, MNQ und die Micros auf ES und YM, verteilt auf mehrere Funded Accounts. Die großen Plattformen können fast alles, aber vieles davon brauche ich nicht – und das, was ich brauche, liegt auf mehrere Programme verteilt. Das Terminal sollte deshalb vier Dinge leisten:
- Orderflow lesen lernen: Footprint, DOM mit Pulling und Stacking, Time & Sales, Volumen- und Market Profile, Absorptionen und Imbalances als Level – alles in einer Oberfläche, frei konfigurierbar.
- Setups erforschen: Die Handelspläne aus meinem Strategie-Handbuch als Scanner, der beim Auftreten eines Setups einen Hinweis gibt. So sehe ich im Paper-Handel, wie oft ein Setup wirklich kommt und wie es sich verhält.
- Risiko trainieren: Jede Order zeigt ihr initiales Risiko in Ticks und Dollar für Mini und Micro, und eine Kontenübersicht zeigt Puffer zum Trailing Drawdown, Tageslimit und Profitziel. Genau die Zahlen, die bei Prop-Challenges über Bestehen oder Scheitern entscheiden.
- Ehrlich auswerten: Ein Trading-Journal, das jeden Paper-Trade automatisch erfasst und auswertet – nach Setup, Tageszeit und Ausführungsqualität. Training bringt nur etwas, wenn Du siehst, was funktioniert und was nicht.
Das Terminal soll NinjaTrader nicht ersetzen. NT8 bleibt der Motor für Daten und Konten, das Terminal ist die Oberfläche darüber.
Die Überlegungen vor der ersten Zeile Code
Die wichtigsten Entscheidungen fallen, bevor programmiert wird. Diese fünf Fragen solltest Du für Dich klären:
- Woher kommen die Daten? Echtzeitdaten für CME-Futures unterliegen Lizenzen. Für den Eigengebrauch nutzt Du Deinen bestehenden Feed, bei mir das Abo über NinjaTrader. Wer Daten an Dritte weitergibt, braucht eine Distributor-Lizenz – ein weiterer Grund, warum so ein Projekt privat bleibt.
- Level 2 im Abo? DOM, Pulling/Stacking und Heatmap brauchen Markttiefe. Ohne Level-2-Daten bleibt es bei Chart und Time & Sales.
- Wer macht was? NT8 hält Verbindung, Konten und Historie. Ein kleiner AddOn in NinjaScript (C#) – die Bridge – reicht Ticks, Orderbuch, Historie und Kontostände per WebSocket an den Browser weiter. Die Oberfläche ist eine einzige HTML-Datei, die lokal läuft.
- Was rechnet der Browser selbst? Footprint, Delta, Profile, Range- und Renko-Kerzen und die Setup-Logik entstehen im Browser aus Einzelticks. Das hält die Bridge schlank.
- Was darf das Werkzeug ausdrücklich nicht? Bei mir: kein kommerzieller Einsatz, kein ungeprüfter Echthandel. Diese Grenze habe ich mir vorher gesetzt und im Code verankert (dazu unten mehr).
Zur Abgrenzung: Viele Funktionen gibt es in NT8 mit Order Flow+ schon. Der Mehrwert liegt nicht in neuen Indikatoren, sondern darin, alles exakt auf den eigenen Ablauf zuzuschneiden – und dabei sehr viel über Orderflow und Marktmikrostruktur zu lernen.
Daten fließen von NT8 über die Bridge in den Browser; Orders laufen den umgekehrten Weg und passieren dabei die Schutzregeln der Bridge.
Die Umsetzung Schritt für Schritt
Gebaut habe ich in kleinen Stufen. Jede Stufe lief sofort im Browser, zuerst mit einem eingebauten Simulator für NQ-Daten, damit die Oberfläche unabhängig von NT8 testbar ist.
- Grundgerüst: NT8-Bridge mit WebSocket, Candle-Chart mit VWAP, DOM und Time & Sales.
- Orderflow im Chart: Footprint (Bid × Ask, Delta, Volumen), Cluster-Profil und Delta-Kerzen. Beim Hineinzoomen wechselt die Darstellung automatisch, wie man es von ATAS kennt. Darunter eine Bar-Statistik mit Volumen, Delta, Delta Change und Cum Delta, jede Zeile einzeln schaltbar.
- DOM ausbauen: Spalten für ausgeführte Kontrakte je Seite sowie Pulling und Stacking, alle Farben konfigurierbar.
- Kontext: Session-Levels für Asia, London und US (High, Low, Initial Balance, Settlement), Tages- und Vortagesextreme, VWAP mit Standardabweichungen, Volumen- und Deltaprofile für Tag, Woche und Composite, Market Profile. Dazu ein eigenes Farbschema.
- Layout: Schalterleiste für die Profile unten im Chart, Order, DOM und T&S als Tabs rechts – das spart Platz.
- Setup-Scanner: Die 16 Handelspläne aus meinem Strategie-Handbuch als Regeln nachgebildet, mit Hinweisfenster, Ton und Markierung im Chart.
- Kerzenarten: Range-, Renko-, Tick- und Volumenkerzen aus Einzelticks, damit Setups auf ihrem eigentlichen Bartyp laufen.
- Werkzeuge: Zeichenwerkzeuge (Linien, Zonen, Fibonacci, Messen, Long/Short-Positionswerkzeug, Alarmlinie, Anchored VWAP) und ein Indikator-Manager mit Unterfenstern. Die Standardindikatoren rechnet die freie Bibliothek technicalindicators (MIT-Lizenz), die Orderflow-Indikatoren sind eigener Code.
- Konten und Risiko: Kontenübersicht im Kopf mit Equity, Puffer zum Drawdown, Tageslimit und Profitziel nach selbst gepflegten Regelvorlagen. Chart-Trading mit Risikoanzeige an jeder Order.
- Absorptions- und Imbalance-Levels: gestapelte Levels mit eigenen Schwellen, gezeichnet bis zur nächsten Berührung, mit Alarm.
- Trading-Journal: automatische Erfassung jeder Ausführung, Auswertung mit Kennzahlen und Diagrammen, Notizen und Tagebuch (Details im nächsten Abschnitt).
Wichtig dabei: Ich habe beschrieben, was ich will, die KI hat Code, Tests und Anleitung geliefert. Jede Stufe habe ich mir angesehen und Korrekturen eingefordert. Ohne eigenes Verständnis von Orderflow und NT8 wäre das Ergebnis deutlich schlechter geworden – Du musst wissen, was Du willst, und es prüfen können.
Das Trading-Journal: Auswertung statt Bauchgefühl
Zuletzt kam ein Baustein dazu, der für mich den Trainingszweck erst vollständig macht: ein Journal direkt im Terminal. Vorbild war das Dashboard meiner Prop-Firma – nur eben angebunden an meine eigenen Setups und mein Paper-Konto.
Das Journal arbeitet ohne Abtippen. Jede Ausführung im Paper-Konto und jede Ausführung im NT8-Sim-Konto, die die Bridge meldet, wird automatisch zu vollständigen Trades zusammengesetzt – auch bei Teilausführungen, Nachkaufen oder Wenden der Position. Ausgewertet wird:
- Kennzahlen: Netto-Ergebnis, Trefferquote mit Gewinnern, Break-even und Verlierern, Profit-Faktor, Ø Gewinner und Ø Verlierer, maximaler Drawdown, Gebühren und Haltezeit getrennt nach Gewinnern und Verlierern.
- MAE und MFE: wie weit jeder Trade zwischenzeitlich gegen mich und für mich gelaufen ist. Daran sehe ich, ob mein Stop zu eng sitzt oder ich Gewinne zu früh mitnehme.
- Nach Setup: Jeder Trade wird automatisch dem letzten passenden Signal des Setup-Scanners zugeordnet. So zeigt sich im Paper-Handel schnell, welche Handelspläne tragen und welche nicht.
- Nach Tageszeit: Ergebnis je Handelstag und je Einstiegsstunde – oft der ehrlichste Spiegel der eigenen Disziplin.
- Notizen und Tagebuch: Bewertung der Ausführung mit 1 bis 5 Sternen, eine Notiz je Trade und ein Tagebuchfeld je Handelstag für Marktbild, Plan und Lehren.
Gespeichert wird nur lokal im Browser, mit CSV-Export für Excel und einer Sicherungsdatei. Wichtig für die Einordnung: Auch das Journal dient dem Training. Es wertet Paper-Trades aus, damit ich Setups und mein eigenes Verhalten verstehe – nicht als Nachweis für Echtgeld-Ergebnisse.
Die aufgewendete Zeit
Der Prototyp entstand in gut vier Stunden Dialog mit der KI, verteilt auf drei Sitzungen:
| Sitzung | Dauer | Ergebnis |
|---|---|---|
| Samstagabend | ca. 2 h 20 min | Bridge, Chart, DOM, T&S, Footprint, Bar-Statistik, Session-Levels, Profile, Tabs, Setup-Scanner, Range- und Renko-Kerzen |
| Sonntagmorgen | ca. 1 h 50 min | Zeichenwerkzeuge, Indikatoren, Kontenübersicht, Chart-Trading mit Risikoanzeige, Orderanbindung an NT8, Absorptions- und Imbalance-Levels |
| Sonntag, Nachtrag | ca. 15 min | Trading-Journal mit Kennzahlen, Diagrammen, Setup-Auswertung, Tagebuch und Ausführungsmeldungen aus der Bridge |
Dazu kommt Zeit, die in dieser Rechnung noch fehlt: Kompilieren und Testen der Bridge in NT8, Abgleich der Footprints mit der gewohnten Plattform und das Kalibrieren der Schwellen für NQ und MNQ. Plane dafür realistisch noch einmal mindestens so viel Zeit ein. Zum Vergleich: Ohne KI hätte ich für diesen Umfang Wochen bis Monate gebraucht.
Orderrouting über NinjaTrader: technisch möglich, genutzt nur im Paper-Konto
Das Terminal kann Orders über die Bridge an NinjaTrader senden. Ich habe das bewusst eingebaut, weil der komplette Ablauf – Einstieg, Stop, Ziel, Nachziehen, Glattstellen – nur dann realistisch trainiert werden kann. Gehandelt wird damit aber ausschließlich zu Test-, Research- und Trainingszwecken im Paper- bzw. Sim-Konto. Echte Konten und Funded Accounts sind nicht angebunden.
Die Sicherungen sitzen in der Bridge, nicht im Browser:
- Freigabeliste: Orders werden nur für ausdrücklich eingetragene Konten angenommen. Voreingestellt ist allein
Sim101. - Grenzen: maximale Menge je Order, maximale Positionsgröße, maximaler Preisabstand zum letzten Kurs und nur das gerade geladene Instrument.
- Hauptschalter: Mit einer Einstellung ist das Ordern komplett abgeschaltet.
- Rückfrage: Vor jeder Order zeigt das Terminal Konto, Order und initiales Risiko und wartet auf Bestätigung.
Zwei Punkte, die Du ernst nehmen solltest, wenn Du so etwas nachbaust: Selbst geschriebene Orderlogik ist nie so geprüft wie die einer etablierten Plattform – ein Fehler kostet echtes Geld. Und viele Prop-Firmen regeln in ihren Bedingungen, welche Software und welche Formen von Automatisierung erlaubt sind. Prüfe das, bevor Du überhaupt an ein Echtkonto denkst.
Was ich gelernt habe – Tipps für Deinen Nachbau
- Klein anfangen, sofort sehen: Eine Stufe nach der anderen, jede sofort lauffähig. Ein Simulator für Testdaten ist Gold wert, gerade am Wochenende ohne Live-Markt.
- Eigenes Wissen ist der Engpass, nicht der Code: Die KI schreibt schnell, aber sie weiß nicht, wie Du Absorption definierst oder wie Deine Prop-Firma den Drawdown rechnet. Je genauer Deine Vorgaben, desto besser das Ergebnis.
- Ehrliche Kennzeichnung: Vieles ist eine Annäherung, etwa die Absorptions-Erkennung oder der Trailing Drawdown, den das Terminal aus selbst beobachteten Höchstständen rechnet. Maßgeblich bleiben die Werte im Dashboard Deiner Prop-Firma.
- Nachbauten prüfen: Wenn Du Setups oder Indikatoren einer anderen Software nachbildest, vergleiche die Signale Kerze für Kerze, zum Beispiel im NT8-Playback. Abweichungen sind normal und müssen bekannt sein.
- Schwellen kalibrieren: Volumen- und Delta-Schwellen hängen von Instrument, Tageszeit und Kerzenart ab. Was für NQ passt, passt für MNQ nicht.
- Grenzen in den Code, nicht in den Kopf: Alles, was nicht passieren darf, gehört als feste Regel ins Programm – bei mir die Freigabeliste und die Ordergrenzen in der Bridge.
- Journal vom ersten Trade an: Erfasse auch Paper-Trades konsequent. Ohne Auswertung nach Setup und Tageszeit bleibt Training Gefühlssache.
- Hardware: Ein Rechner mit starker Einzelkern-Leistung und 32 GB RAM reicht. Mehr bringt NT8 und dem Browser kaum etwas.
Fazit
Mit einer KI als Partner ist ein eigenes Orderflow-Terminal heute ein Wochenendprojekt statt eines Jahresprojekts. Wenn Du Dir etwas Ähnliches baust, sieh es genauso: als Lern- und Trainingsumgebung. Trainiere im Paper-Konto, prüfe jede Zahl gegen Deine gewohnte Plattform.
Das beschriebene Terminal ist ein privates Bildungs- und Schulungsprojekt. Es wird nicht vertrieben, ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung, selbst entwickelte Software für den Echthandel einzusetzen.
