Trading

An dieser Stelle findest Du einige Quellen und Arbeitsmittel zu meinem persönlichen Handel.

Vor vielen Jahren hatte ich einmal begonnen, frei nach dem Motto - Malen nach Zahlen. Also all das, was man so geläufig unter Charttechnik versteht. Candlestick Pattern, Elliot Waves, Gann etc. Später öffnete mir Michael Voigt mit seinem Klassiker zur Markttechnik etwas die Augen und ich verstand nicht nur die Basics - also wie kommt überhaupt ein Kurs zustande, sondern auch das wunderbare Zusammenspiel von Bewegung und Korrektur, Trend, Range etc.

Mit meinem Einstieg in den Futurehandel und den zunehmenden öffentlichen Ressourcen im WWW zu diesen Themen beschäftigte mich natürlich die Frage:

Warum passiert genau an diesen Stellen immer dies und jenes?

Es blieb also nichts anderes übrig, als sich einmal mit den realen Dingen der Börse zu beschäftigen - Angebot und Nachfrage und deren tatsächlicher Ausführung. Also was passiert im Orderbuch, wie werden Aufträge abgehandelt und wo sitzen die tiefen Taschen. Für all dies gab es gute Literatur und Schulungsmaterialen, vorzugsweise im englischsprachigen Raum. Inzwischen ist die riesengroße Lücke im deutschsprachigen Raum geschlossen und auch hier findet man hilfreichen Content zum Futurehandel.

Mein Blick richtete sich also von der Oberfläche der grafischen Darstellung irgendwelcher Mondkurse der CFD Buden hin zu dem Thema, was passiert hinter der "Kerze".

Die verschiedenen Charttools bilden ja nur auf unterschiedlichste Weise das Treiben im Orderbuch von Zeit, Preis und Volumen grafisch ab. So fand ich also dann schrittweise zu den Werkzeugen, die ich regelmäßig nutze. Kurioserweise hat sich über all die Jahre mein eigentlicher Handelsstil nicht wesentlich verändert. Die Bezeichnung Scalper wäre sicher nicht zutreffend, da ich darunter wirklich den Orderbuchscalper auf paar Ticks im DOM verstehe. Mein Handelsstil ist aber sehr kurzfristig und ab und an scalpe ich auch paar Ticks rein im Orderbuch im ES. Man würde jedoch ruhiger leben, wenn nicht der ultrakurzfristige Handel dominieren würde, sondern eher ein gechilltes typisches Daytrading. Es gibt also noch Optimierungspotenzial...

Marketprofile, Volumeprofile, Orderflow

Mit diesen drei Stichworten lässt sich mein Handel in den Futuremärkten beschreiben. Market- und Volumeprofile als Landkarte, Informationen aus dem Orderflow als Einstieg und Ziele. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung zu allen möglichen Varianten der Charttechnik.

Im Zuge des Projektes MES Trading mit KI Unterstützung hatte ich etwas Lektüre zu den drei Themen für diesen Blog aufbereitet.

  • Market Profile, Volume Profile

Das Grundkonzept wurde von Peter Steidlmayer beschrieben und durch James Dalton in mehreren Werken weiter entwickelt und den aktuellen Marktbedingungen angepasst. Märkte verändern sich, was ihn dazu motivierte, diese Änderungen in seinem letzten Buch - Markets and Momentum - aufzugreifen und zu verarbeiten.

Im Handout findest Du alles wesentlichen wie Tagestypen, Profilformen, Eröffnungstypen, Beispiel Setups u.v.m.

Den Fußstapfen folgen

Footprint Charts in den verschiedenen Bezeichnungen stellen ja nichts anders dar als das, was im Orderbuch passiert. Sie sind für mich eine große visuelle Hilfe und reduzieren das hektische Treiben im DOM auf ein Maß, dass ich verarbeiten kann. Michael Valtos hatte dazu vor einigen Jahren ein sehr umfangreiches und hilfreiches Dokument erstellt, in denen die wichtigen Begriffe wie Absorption, Imbalance, Iceberg, Big Trades etc. erläutert und visualisiert sind.

Keine isolierte Betrachtung

Wie im Fussball auch, so bringen eben nicht 11 einzelne Topspieler den Erfolg, sondern das Zusammenspiel als Team. Es braucht also ein sinnvolles Zusammenwirken der Informationen aus der Landkarte und dem Trubel im Orderbuch. Hast Du beide Handouts gelesen, dann schau mal hier hinein. Dort ist erläutert, wie ich die Informationen aus Marketprofile und Orderflow für verschiedene Situationen verbinde.

Teste Dein Wissen - Checklist

Last but not least - wenn Du Dein Wissen überprüfen möchtest, dann mache das Quiz zur Vertiefung und Wiederholung. Außerdem steht Dir eine interaktive Checklist zur Verfügung.

Risk and money management

Alle Mühe wäre jedoch umsonst, wenn Du nicht eines im Griff hast - Dein Risiko.

Du bist Risikomanager, nichts anderes. Daher macht es natürlich Sinn, sich VORHER!!! mit den Auswirkungen von falschen Positionsgrößen, möglicher Volatilität und den Grenzen des eigenen Kapitals zu beschäftigen. Eine Pflichtlektüre zu diesem Thema ist in meinen Augen das Werk von Brent Penfold. Penfold beschreibt darin sehr umfassend die verschiedenen Methoden des Money Managements. Ich selbst habe für mein Trading die Variante Fixed Relation als sinnvoll erachtet.

Im TAB Strategie MES findest Du ein Beispiel, wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass man seine Zahlen kennt und ein Tradingjournal führt. Früher habe ich alles mit Excel gemacht, heute helfen Tools wie tradervue oder TradesViz.

Ich persönlich nutze derzeit beide Journale. Tradervue für die Validierung von Handelsstrategien (Einlesen diverser Replays zur Analyse) und TradesViz für einige Propkonten zur automatisierten Synchronisierung mit Tradovate.

Einen kleinen Vergleich zu den Funktionalitäten und Preispaketen findest Du unter dem TAB Tradingjournal.

Auch Evernote ist ein mächtiges Tool zur Archivierung Deiner Recaps und Ideen.

Ein weiteres Beispiel findest Du unter dem TAB Strategie MYM. Dort geht es um einen automatisierten Handelsansatz für kleine Konten im Micro Dow Future.

  • wie bestimme ich das Mindestkapital einer Strategie mit Hilfe von Monte Carlo und Risk of Ruin Berechnung
  • wie kann man mit Hilfe von Money Management Techniken skalieren
  • wie simuliert man den Risk of Ruin der Skalierung

All dies gibt Vertrauen in das bisherige Research und lässt Dich nicht beim ersten Drawdown wieder alles über den Haufen werfen.

Skalierung mit Trade Copier

Last but not least ein Thema, das insbesondere für Proptrading sehr interessant ist. Skaliere Deinen Erfolg über mehrere Konten und auch über über mehrere Propfirmen. Einige Handelsplattformen wie ATAS, Tradovate , Quantower und DeepCharts haben eigene Kopiertools, mit denen über ein Masterkonto mehrere Slave Konten bedient werden können.

Sehr zuverlässig funktioniert dies bei Tradovate und auch bei ATAS. Tradovate nutzt CQG Datenfeed, ATAS sowohl Rithmic, als auch dxFeed. Allerdings bist Du eben mit den Inhouse Lösungen auf deren Datenpartner angewiesen.

Möchtest Du mehrere Konten bei unterschiedlichen Anbietern bedienen, dann empfehlen sich dafür Produkte wie Replikanto von Flowbots und Tradesyncer.

Replikanto läuft auf Deiner Maschine und unterstützt CQG, also die komplette Ninjatraderwelt und Rithmic. Tradesyncer hingegen ist cloudbasiert und unterstützt alle relevanten Datenfeeds. Du kannst also über Tradesyncer sowohl z.B.

verbinden, um nur ein paar von den relevanten Propfirmen zu benennen.

Ich persönlich nutze ein White Label von Replikanto, den Apex Trade Copier und Tradesyncer. Die Vollversion von Replikanto hatte ich in 2025 genutzt, Da ich über mehrere Firmen handele, ist Tradesyncer mein tägliches Werkzeug und absoluter Favorit. Diese cloudbasiert Lösung läuft bei mir seit gut 5 Monaten hervorragend, störungsfrei und nur selten mit Slippage.

Hast Du jedoch nur Konten eines Anbieters mit CQG, also Tradovate Accounts, dann ist nach meiner Auffassung das Kopieren innerhalb von Tradovate die beste Lösung. Außerdem kostenfrei.

Für die beiden Copytools Replikanto und Tradesyncer findest Du unter dem TAB Trade Copier einen Vergleich der Möglichkeiten und Konditionen.

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