Win Rate
74,0 %
168 Wins · 59 Losses · 227 Trades
ø Gewinn (1 Ktk)
26,18 $
Net je Win-Trade
ø Verlust (1 Ktk)
–42,79 $
Net je Loss-Trade
Profit Factor
1,742
Wins / Losses
Gambler's Ruin Formel (Ralph Vince / Kaufman): RoR = ((1 – A) / (1 + A))^N, wobei A = Erwartungswert / Avg. Loss und N = Kapital / Avg. Loss. Die Formel gilt für gleichbleibende Positionsgröße und gibt die theoretische Ruinwahrscheinlichkeit bei unendlich vielen Trades an. Das Fixed-Relation-System erhöht den Drawdown bei Skalierung — daher ist die Monte-Carlo-Methode mit dynamischer Positionsgröße realistischer.
Ergebnis: Mit einem positiven Edge von +8,25 $ je Trade und 19,86 Risikoeinheiten Startkapital ergibt die analytische Formel einen RoR von 0,043 % beim Startkapital von 850 $. Ab einem Kapital von 2.200 $ (= 3 MYM Niveau) ist der analytische RoR praktisch 0,000 %.
850 $ — Startkapital (1 MYM)
0,043 %
1.300 $ — 2 MYM Niveau
0,001 %
2.200 $ — 3 MYM Niveau
< 0,001 %
3.550 $ — 4 MYM Niveau
≈ 0,000 %
Methode: In jedem der 10.000 Läufe wird die Trade-Reihenfolge zufällig gemischt und mit dem Fixed-Relation-System simuliert. Als "Ruin" gilt, wenn das Kapital den definierten Schwellenwert unterschreitet. Da das FR-System die Kontraktanzahl dynamisch erhöht, steigen sowohl Gewinne als auch Verluste mit dem Kapital — was den RoR bei höheren Kapitalleveln durch größere Drawdowns wieder beeinflusst.
| 227 TRADES · START 850 $ · FIXED RELATION |
|---|
| Ruin-Definition | RoR | Ø Min-Kapital | P5 Min-Kapital |
|---|
| Kapital ≤ 0 $ (Totalverlust) | 0,02 % | 774 $ | 579 $ |
| Kapital ≤ 212 $ (–25 %) | 0,19 % | 773 $ | 576 $ |
| Kapital ≤ 425 $ (–50 %) | 1,15 % | 773 $ | 573 $ |
| Kapital < 50 $ (Margin) | 0,02 % | 774 $ | 579 $ |
| 500 TRADES · START 850 $ · FIXED RELATION |
|---|
| Ruin-Definition | RoR | Ø Min-Kapital | P5 Min-Kapital |
|---|
| Kapital ≤ 0 $ (Totalverlust) | 0,03 % | 773 $ | 573 $ |
| Kapital ≤ 212 $ (–25 %) | 0,17 % | 773 $ | 571 $ |
| Kapital ≤ 425 $ (–50 %) | 1,09 % | 773 $ | 577 $ |
| Kapital < 50 $ (Margin) | 0,02 % | 773 $ | 573 $ |
▸ ROR VISUALISIERUNG — 227 TRADES (MONTE CARLO, MASSSTAB 0–5%)
Ruin = Totalverlust (≤ 0 $)
0,02 %
Ruin = –25 % Kapitalverlust
0,19 %
Ruin = –50 % Kapitalverlust
1,15 %
Lesehilfe: Diese Tabelle zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass der maximale Drawdown einen bestimmten Wert mindestens einmal überschreitet — über den gesamten Simulationszeitraum. Mit Fixed Relation wächst der Drawdown proportional zur Kontraktanzahl. Das ist der entscheidende Unterschied zur analytischen RoR: der Drawdown in absoluten Dollar steigt stark, das Kapital erholt sich aber durch Compounding schneller.
P(MAX DD ≥ X) — 227 TRADES · FIXED RELATION
P(MAX DD ≥ X) — 500 TRADES · FIXED RELATION
| Max DD Schwelle | Wahrscheinlichkeit | Bewertung |
|---|
| ≥ 250 $ | 100,0 % | Sicher eintreten |
| ≥ 500 $ | 90,9 % | Sehr wahrscheinlich |
| ≥ 750 $ | 60,5 % | Wahrscheinlich |
| ≥ 1.000 $ | 34,2 % | Möglich |
| ≥ 1.500 $ | 8,4 % | Unwahrscheinlich |
| ≥ 2.000 $ | 2,0 % | Selten |
| ≥ 2.500 $ | 0,4 % | Sehr selten |
| Max DD Schwelle | Wahrscheinlichkeit | Bewertung |
|---|
| ≥ 500 $ | 100,0 % | Sicher eintreten |
| ≥ 1.000 $ | 98,6 % | Sehr wahrscheinlich |
| ≥ 2.000 $ | 60,9 % | Wahrscheinlich |
| ≥ 3.000 $ | 20,1 % | Möglich |
| ≥ 4.000 $ | 5,6 % | Unwahrscheinlich |
| ≥ 5.000 $ | 1,4 % | Selten |
| ≥ 6.000 $ | 0,4 % | Sehr selten |
RoR Totalverlust (MC)
0,02 %
bei 227 Trades · 10.000 Läufe
RoR –50 % Kapital (MC)
1,15 %
härteste prakt. Ruin-Definition
Analytischer RoR (Formel)
0,043 %
Gambler's Ruin · Start 850 $
Gesamtbewertung — Risk of Ruin MYM Reversal · Fixed Relation
„Der RoR ist mit < 0,05 % (Totalverlust) statistisch sehr gering — die Strategie hat einen robusten, messbaren Edge."
Die MYM Reversal Strategie zeigt mit 74 % Winrate, Profitfaktor 1,74 und einem Expected Value von +8,25 $ je Trade einen klaren positiven Edge. Das Fixed-Relation-System skaliert konservativ — der RoR sinkt exponentiell mit steigendem Kapital und ist ab dem 3-MYM-Niveau (2.200 $) analytisch praktisch null. Die Monte-Carlo-Simulation mit 10.000 Läufen bestätigt: Totalverlust tritt in weniger als 2 von 10.000 Szenarien ein.
⚠ Wichtiger Hinweis — Drawdown vs. Ruin: Ein Totalverlust ist mit 0,02 % extrem unwahrscheinlich. Dennoch muss der Trader psychologisch und kapitalmäßig auf Drawdowns vorbereitet sein: Bei 227 Trades besteht eine 90,9 % Wahrscheinlichkeit, einen Drawdown von ≥ 500 $ zu erleben, und eine 34,2 % Chance auf einen Drawdown ≥ 1.000 $. Bei 500 Trades mit Full Scaling liegt der erwartete Drawdown zwischen 2.000 $ und 4.000 $. Dies erfordert ausreichendes psychologisches Kapital und strikte Regeldisziplin.
Limitierungen der Berechnung: (1) Replay-Daten sind keine Live-Daten — Slippage, Spread und emotionale Abweichungen können die Win Rate und avg. P&L verändern. (2) Die 500-Trade-Projektion basiert auf zufälliger Erweiterung mit gleicher Verteilung — Regime-Wechsel im Markt sind nicht modelliert. (3) Die analytische Formel gilt für konstante Positionsgröße — Fixed Relation erhöht den Drawdown dynamisch. Die Monte-Carlo-Methode ist die realistischere Schätzung.