Positionsgrößenbestimmung — MYM
▸ Replay-Kennzahlen (01.07.2025 – 28.02.2026) — Basis für alle Berechnungen
| Parameter | Konservativ | Alternativ | Hinweis / Quelle |
|---|---|---|---|
| Instrument | MYM — Micro E-mini Dow Jones | 0,50 $ / Tick · Margin 50 $ | |
| Init.-Risiko je Kontrakt | 50 $ (100 Ticks) | 50 $ (100 Ticks) | Fix Replay-Parameter |
| Max. DD je Kontrakt (kalkuliert) | 400 $ (~8 Verlusttage) | 280 $ (~5–6 Tage) | Risk Replay-DD 742 $ / ø 2 Ktk |
| Margin (1 MYM) | 50 $ | 50 $ | Fix |
| Kapital je 1 MYM | 850 $ (50 + 2×400) | 610 $ (50 + 2×280) | Basis Margin + 2 × max. DD |
| Startkapital → Kontrakte (Live) | 3.000 $ → 3 MYM | 2.500 $ → 3 MYM | Live RoR-Empfehlung |
| Winrate / Profitfaktor | 74,0 % · PF 1,86 · K-Ratio 5,81 | Replay 01.07.2025 – 28.02.2026 · 227 Trades | |
| ø Gewinn je Win-Trade | 32,68 $ (1 Ktk) · 65,35 $ (2 Ktk) | Abgeleitet aus PF & WR | |
| Kontrakte je Trade | max. 3 MYM · ø 2 MYM | Replay-Parameter | |
Startszenarien im Vergleich
| Szenario | Kapital/MYM | Start-Konto | Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Konservativ DD 400 $ / Ktk · Live-Trading |
850 $ je Kontrakt |
≥ 3.000 $ | 3 MYM direkt |
| Alternativ DD 280 $ / Ktk · Live-Trading |
610 $ je Kontrakt |
≥ 2.500 $ | 3 MYM direkt |
Trade-Struktur MYM Reversal
- Maximal 3 MYM-Kontrakte je Trade
- Durchschnittlich 2 MYM-Kontrakte je Trade (Replay)
- Initialrisiko je Kontrakt: 50 $ (100 Ticks)
- ø Haltedauer Winning Trades: 35 Minuten
- ø Haltedauer Losing Trades: ca. 1 Stunde
- Max. aufeinanderfolgende Verluste: 5
Moneymanagement — Fixed Relation MYM
▸ Konservatives Szenario — Start 3.000 $ · Delta 450 $ · Direkt bei 3 MYM · Nächstes Niveau = Aktuell + (Kontrakte × 450 $)
| Kontostand | Kontrakte (MYM) | Max. DD gesamt | Formel: Nächstes Niveau | Nächstes Niveau | Kapitalentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000 $ Start Live | 3 MYM | 1.200 $ | 2.200 + (3 × 450) | 3.550 $ → 4 MYM | |
| 3.550 $ | 4 MYM | 1.600 $ | 3.550 + (4 × 450) | 5.350 $ → 5 MYM | |
| 5.350 $ | 5 MYM | 2.000 $ | 5.350 + (5 × 450) | 7.600 $ → 6 MYM | |
| 7.600 $ | 6 MYM | 2.400 $ | 7.600 + (6 × 450) | 10.300 $ → 7 MYM | |
| 10.300 $ | 7 MYM | 2.800 $ | 10.300 + (7 × 450) | 13.450 $ → 8 MYM | |
| 13.450 $ | 8 MYM | 3.200 $ | 13.450 + (8 × 450) | 17.050 $ → 9 MYM | |
| 17.050 $ | 9 MYM | 3.600 $ | 17.050 + (9 × 450) | 21.100 $ → 10 MYM | |
| 21.100 $ | 10 MYM | 4.000 $ | 21.100 + (10 × 450) | 25.600 $ → 11 MYM |
▸ Alternatives Szenario — Start 2.500 $ · Delta 330 $ · Direkt bei 3 MYM · Nächstes Niveau = Aktuell + (Kontrakte × 330 $)
| Kontostand | Kontrakte (MYM) | Max. DD gesamt | Formel: Nächstes Niveau | Nächstes Niveau | Kapitalentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 $ Start Live | 3 MYM | 840 $ | 1.600 + (3 × 330) | 2.590 $ → 4 MYM | |
| 2.590 $ | 4 MYM | 1.120 $ | 2.590 + (4 × 330) | 3.910 $ → 5 MYM | |
| 3.910 $ | 5 MYM | 1.400 $ | 3.910 + (5 × 330) | 5.560 $ → 6 MYM | |
| 5.560 $ | 6 MYM | 1.680 $ | 5.560 + (6 × 330) | 7.540 $ → 7 MYM | |
| 7.540 $ | 7 MYM | 1.960 $ | 7.540 + (7 × 330) | 9.850 $ → 8 MYM | |
| 9.850 $ | 8 MYM | 2.240 $ | 9.850 + (8 × 330) | 12.490 $ → 9 MYM | |
| 12.490 $ | 9 MYM | 2.520 $ | 12.490 + (9 × 330) | 15.460 $ → 10 MYM | |
| 15.460 $ | 10 MYM | 2.800 $ | 15.460 + (10 × 330) | 18.760 $ → 11 MYM |
Die Positionsgröße wird erst erhöht, wenn das Konto das nächste Niveau erreicht. Formel: Nächstes Niveau = Aktuelles Niveau + (Kontraktzahl × Delta). Die Abstände wachsen progressiv — bei 5 MYM muss das Konto 2.250 $ (5 × 450 $) zulegen, bevor auf 6 MYM skaliert wird. Live-Trading-Start: 3.000 $ (konservativ, Delta 450 $) oder 2.500 $ (alternativ, Delta 330 $) — beide Szenarien beginnen direkt bei 3 MYM mit praktisch null Ruin-Risiko (RoR < 0,001 %). Basis sind die Replay-Ergebnisse: 74 % Winrate, Profitfaktor 1,86, historischer Max. DD 742 $ bei ø 2 Kontrakten.
Hypothetische Performance — 500 Trades mit Skalierung
Simulation auf Basis der Replay-Kennzahlen (01.07.2025 – 28.02.2026): Winrate 74 %, ø Gewinn 32,68 $ / ø Verlust 50,00 $ je Kontrakt. Konservatives Szenario: Start mit 3.000 $ / 3 MYM (Live-Trading-Empfehlung). Die Kontraktzahl steigt automatisch mit dem Fixed-Relation-Delta von 450 $. Alle Werte sind hypothetisch und dienen der Illustration der Skalierungswirkung.
Die Simulation verwendet die exakten Replay-Parameter (WR 74 %, ø Gewinn 32,68 $, ø Verlust 50 $ je Kontrakt) mit einem Pseudo-Zufallsgenerator. Die tatsächliche Performance kann durch Marktveränderungen, Slippage und Commissions abweichen. Der Compounding-Effekt durch die Fixed-Relation-Skalierung ist deutlich sichtbar: ohne Skalierung würde das Endkapital bei konstant 1 Kontrakt deutlich niedriger liegen.
Risikodisziplin — Das einzige Regelwerk
Das Risikomanagement ist die einzige Regel, die täglich ausnahmslos eingehalten werden muss. Setup-Qualität, Timing und Marktverständnis können sich entwickeln — das Kapital bleibt nur erhalten, wenn das Verlustlimit jeden Tag respektiert wird.
1 — Tages-Verlustlimit: absolut & unverhandelbar
Das tägliche Verlustlimit beträgt 5 % des aktuellen Kontostands. Bei 3.000 $ Startkapital (konservativ) sind das maximal 150 $ Verlust pro Handelstag — beim alternativen Szenario (2.500 $) entsprechend 125 $. Wird dieses Limit erreicht, ist der Handelstag sofort zu beenden — ohne Ausnahme, ohne „noch einen Trade".
2 — Maximaler Drawdown: Pausensignal, kein Kapitulationspunkt
Der maximale kalkulierte Drawdown beträgt 400 $ je Kontrakt (abgeleitet aus dem Replay-DD von 742 $ bei ø 2 Kontrakten). Wird dieser Puffer zur Hälfte aufgebraucht, ist eine Pflichtpause von mindestens 2 Handelstagen einzulegen. Kein Nachschießen, kein Overtrading zur Kompensation.
3 — Hard Stop vor dem Trade — nicht danach
Das Initialrisiko je MYM-Kontrakt beträgt 50 $ (= 100 Ticks × 0,50 $). Der Stop wird vor der Orderausführung als Bracket-Order oder OCO-Order direkt in der Plattform gesetzt. Ein mentaler Stop ist kein Stop.
4 — Positionsgröße strikt nach Fixed Relation
Die Kontraktzahl wird ausschließlich nach der Fixed-Relation-Formel bestimmt (Nächstes Niveau = Aktuelles Niveau + Kontraktzahl × 450 $). Keine spontane Erhöhung nach Gewinntagen, keine Reduktion aus Ungeduld. Mit 3.000 $ startet man direkt mit 3 MYM — und bleibt dort, bis das Konto organisch das nächste Niveau (3.550 $) erreicht. Beim alternativen Szenario (2.500 $ / 3 MYM, Delta 330 $) gilt das erste Niveau bei 2.590 $.
5 — Maximal 2 Verlusttrades → Handelstag beenden
Zwei aufeinanderfolgende Verlusttrades sind das Signal für eine schlechte Marktphase oder mangelnde Tagesform. Der Handelstag wird sofort beendet. Das verhindert emotionales Overtrading (Revenge-Trading) und schützt den verbleibenden Tages-Puffer für bessere Setups am nächsten Tag.
6 — Tagesprotokoll & Emotionskontrolle
Jeder Handelstag wird mit einem kurzen Eintrag im Trading-Journal abgeschlossen: Was war das Setup? Wurde der Stop eingehalten? War die Entscheidung regelkonform? Das Journal schützt vor schleichender Regelverletzung und zeigt Muster in Verlusttagen.
„Be patient, cool and keep calm."
Das Kapital zu schützen ist wichtiger als jeden Trade zu gewinnen. Wer das Tages-Verlustlimit respektiert, hat morgen noch Kapital um zu handeln. Hard Stops in der Plattform sind keine Schwäche — sie sind professionelles Risikomanagement.